Кредитный портфель: что это такое и какие виды бывают | Moneyveo.ua
0 800 21 9393 укр
рус
media image

Кредитный портфель: что это такое и какие виды бывают

28 нояб. 2024 г. Статьи

В данной статье мы рассмотрим, что такое кредитный портфель, его значение для финансовых учреждений и различные типы кредитных портфелей, которые могут существовать в банковской сфере

Кредитный портфель – это...

Кредитный портфель – совокупность предоставленных банком кредитов, на определенную дату, которые пока не погашены, то есть находятся в пользовании заемщиков. Выдавая кредиты клиентам, банк таким образом формирует свой кредитный портфель.

Формирование кредитного портфеля (КП)

Формирование кредитного портфеля – это основной этап реализации кредитной политики банка. К нему приступают после того, как определены цели и стратегия кредитной деятельности учреждения. Полностью весь процесс формирования КП делится на три блока.

Первый блок

Сначала формируется система лимитов кредитования в соответствии с целями и стратегией банка. Так выполняется функция управления рисками по займам. Кредитный портфель – это большой источник рисков, а не только лишь доходов. И насколько высока их степень, зависит от следующих факторов:

  • процент концентрации деятельности банка в сферах с чувствительной экономикой;

  • удельный вес доли кредитов, выданных клиентам с материальными трудностями;

  • концентрация деятельности банка в малоизученных сферах;

  • частота и существенность изменений в политике банка относительно выдачи займов и формирования портфеля ценных бумаг;

  • число новых пользователей;

  • количество внедренных услуг в деятельность банка за короткий срок;

  • принимаются ли в качестве кредитного залога ценности, которые быстро теряют в цене или которые трудно реализовать.

Второй блок

На этом этапе происходит отбор конкретных объектов кредитования для включения в кредитный портфель. Он строится на оценках кредитоспособности клиентов.

В банковской практике анализ кредитного портфеля – это анализ финансового состояния заемщика, который осуществляется по данным его баланса и бухгалтерской отчетности.

Третий блок

Анализ кредитного портфеля банка включает:

  • мониторинг структуры движения кредитов в различных отраслях;

  • процентные ставки;

  • сроки погашения;

  • степень риска;

  • количество проблемных займов;

  • объем резервов на кредиты, которые могут быть не возвращены банку и прочее.

Такой мониторинг определенного периода времени позволяет найти факторы, изменяющие качество портфеля.

Виды кредитных портфелей

В современной банковской практике классификация кредитного портфеля по уровню риска имеет 4 вида портфелей:

  • Оптимальный – наиболее четко соответствует кредитной и маркетинговой политике финучреждения и стратегии развития. Он не всегда совпадает с целью высокого дохода. Например, оптимальный кредитный портфель формируется, если банк планирует создавать новые продукты и конкурировать за счет них. Тогда в ущерб себе он выдает кредиты с меньшей доходностью, чтобы привлечь больше клиентов.

  • Сбалансированный КП иногда совпадает с оптимальным. Но в основном сюда относят грамотное сочетание прибыльности банка и рисков. Банк может кредитовать на условиях меньшей доходности и при более высоких рисках на разных стадиях деятельности. Это объясняется стремлением укрепить свои позиции на рынке.

  • Риск-нейтральный – здесь наблюдается низкая доходность, но и низкие показатели риска.

  • И наоборот – рискованный кредитный портфель имеет высокий уровень доходности, но и больший уровень риска.

  • Еще банковские портфели делят по внутренним критериям:

  • КП главного офиса и его филиалов;

  • персональный портфель (займы для физлиц) и деловой (юрлицам);

  • валютный портфель;

  • межбанковский КП.

Задача любого банка – сформировать оптимальный КП, чтобы одновременно минимизировать риски и оставаться привлекательным учреждением для клиентов.

Оценка качества кредитного портфеля банка

Лучшая оценка кредитной политики банка – сформированный оптимальный кредитный портфель с грамотным распределением кредитных средств. То есть, сумма выданных денег должна соответствовать имеющимся банковским ресурсам по суммам и срокам.

Поэтому банки регулярно проводят анализ кредитного портфеля, чтобы выявить «пробелы» и улучшить его качество. Чаще всего такая проверка происходит 1 раз в квартал. В анализе учитываются структуры кредитов, суммы и сроки выдачи, наличие/отсутствие задолженности и прочее.

Стадии формирования качественного кредитного портфеля

Как видим, кредитный портфель – это важная часть банковской деятельности. Чтобы сформировать качественный КП, банк проходит 5 стадий:

  • Анализ факторов, которые влияют на спрос на услуги банка.

  • Формирование кредитного потенциала – используется в перспективе. Такой анализ помогает сделать прогноз возможностей банка в развитии кредитных продуктов без нарушения ликвидности.

  • Обеспечение сбалансированности выданных кредитов и структуры кредитного потенциала.

  • Кредитный анализ выдач по различным признакам (сроки погашения, категории заемщиков, уровень риска и прочее).

  • Оценка эффективности КП и разработка задач по его совершенствованию.

В итоге стоимость кредитного портфеля будет зависеть от того, насколько хорошо возвращают долги заемщики. И каждый раз, когда процент невозвратов в банке увеличивается – КП теряет в цене. То есть, капитал и заработок банка напрямую зависят от качества кредитного портфеля.

FAQ

Что входит в кредитный портфель?

Кредитный портфель включает все выданные банком кредиты, которые еще не погашены. Это охватывает ипотечные кредиты, автокредиты, личные займы, а также кредиты для малых и средних предприятий.

Что такое риск кредитного портфеля?

Риск кредитного портфеля определяет возможность возникновения потерь из-за невозврата кредитов заемщиками. Он зависит от экономической стабильности отраслей, состояния финансов заемщиков, изменений в кредитной политике банка, а также от качества залогового имущества.

Ваша оценка
Рейтинг: 4.50 из 5 (Голосов: 2)

Другие интересные статьи